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인자모형을 이용한 월별 GDP 추정(계간 국민계정 2007년 제2호)

통계기획팀 (02-759-4370) 2007.07.12 12332
작성자 : 경제통계국 국민소득팀 강창구 박사(02-759-4370) 한국은행에서는 매분기 종료 후 약 25일경 GDP 속보치를 작성하여 발표하고 있다. 그러나 콜금리변경 등 통화정책이 월별로 결정되고 있는 실정에서 분기별로 작성되는 GDP는 경기 대표성 등 통계의 상대적 중요성에도 불구하고 여전히 신속한 정보제공 측면에서는 한계가 있는 것이 사실이다. 일부 국가에서는 월별로 GDP를 직접 추계 하거나 계량모형에 의해 추정하여 작성 및 공표함으로써 신속하게 경제상황을 포착하는 하나의 종합적인 지표로서 활용하고 있다. 따라서 본고에서는 최근 월별 GDP를 추정하는데 있어 연구가 활발히 진행되고 있는 인자모형을 이용한 월별 GDP 추정방법을 소개하고 동 방법에 의해 우리나라의 월별 GDP를 시산해 보았다. 먼저 기공표된 분기 GDP 시계열을 EM알고리즘이 반영된 인자모형에 의해 월별 GDP로 변환해 보고, 동 월별 시계열을 이용하여 분기 속보치가 공표되기 전에 동분기의 월별 GDP를 시차구조가 반영된 회귀모형을 이용하여 추정해 보았다. 월별 GDP 추정치는 주요지표인 산업생산지수 및 서비스업활동지수 등의 움직임을 비교적 잘 설명하고 있을 뿐만 아니라 통계청의 경기종합지수와 비교해 볼 때 추정된 월별 GDP가 경기 움직임에 대해 매우 의미 있는 결과를 제공하고 있는 것으로 보인다.

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