대출 부문별 맞춤형 대응이 필요

국제 통상환경의 변화, 실물경제의 낮은 성장세 등의 대내외 여건하에서 국내은행은 대체로 보수적인 대출취급 태도를 유지할 것으로 보인다. 이러한 가운데 중소기업에 대한 은행의 대출태도가 강화되면서 건전한 중소기업에 대한 신용공급까지 위축되는 상황이 발생하지 않도록 유의할 필요가 있다. 가계대출의 경우 대출수요가 은행의 대출 결정에 보다 큰 영향을 미치는 만큼, 금융불균형 누적 가능성에 유의하여 주택관련대출에 과도한 자금공급이 이루어지지 않도록 대응할 필요가 있다.
앞으로도 한국은행은 대출행태지수의 신뢰성과 유용성을 제고하기 위한 노력을 지속할 예정이다. 특히, 은행의 신용정책 변동과 실물경제 및 금융시장 여건 변화를 직접적으로 체감하는 여신 담당자들의 현장감 있고 전문적인 응답이 긴요하다.

[1] 국내은행(18개) 등의 여신업무 총괄담당을 대상으로 매분기 말월에 서베이를 실시한다. 원화 대출을 대상으로, 기업은 대기업 및 중소기업 대출로, 가계의 경우 주택관련대출 및 일반 대출로 구분하여 대출태도, 대출수요 및 신용위험에 대해 조사한다. 매분기 각 지수는 해당 분기까지의 실적치와 다음 분기에 대한 전망치로 구성되어 발표된다.

[2] 2013년 1/4분기~2025년 1/4분기 서베이 결과를 중심으로 분석하였다.

[3] 보다 자세한 내용은 금융안정보고서(25.6월) <참고4>“대출행태 서베이를 통해 본 국내은행의 대출 현황 및 시사점”을 참조하기를 바란다.

[4] 대출공급 측면을 나타내는 대출태도는 양(음)의 값일 때 전분기대비 완화(강화)를, 차주의 대출수요를 나타내는 대출수요지수는 양(음)의 값일 때 증가(감소)를 나타낸다.

[5] Altavilla et al.(2019)의 방법론을 원용하여 대출태도를 종속변수로, 대출수요, 거시금융변수 등의 통제변수를 조건부로 하는 순서형 프로빗 모형을 통해 은행의 대출공급 관련 축소, 확대 및 불변 확률을 각각 추정하고 이를 대출태도에 가중치로 반영하여 대출공급 성향지수를 산출하였다.

[6] 대기업과 중소기업의 대출태도 전망지수와 신용위험 전망지수의 상관계수(2009~2024년)는 각각 -0.66 및 –0.34로 나타났다.