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상태공간모형을 이용한 월별 GDP 추정[계간 국민계정 2010년 제3호 논고]

주제 : 경제일반
국민소득총괄팀(759-4365) 2010.10.20 3091

[계간 국민계정 2010년 제3호 통권 제42호]


<논고>


[2010년 제3호] 상태공간모형을 이용한 월별 GDP 추정


글로벌 금융위기를 겪으면서 월별 GDP와 같이 속보성 있는 거시경제통계 작성에 대한 관심이 고조되고 있다. 월별 GDP는 월 기초자료가 충분치 않은 경우에 계량모형에 의해 간접적으로 추정하는 방식이 주로 이용되고 있다. 월별 GDP 추정에는 시간분해기법이라는 계량모형이 주로 이용되고 있으며 다양한 형태의 시간분해기법들이 개발되어 왔다.


본고에서는 상태공간모형을 이용한 시간분해기법을 소개하고 우리나라의 월별 GDP를 시산해 보았다. 동 방법은 다양한 시간분해 기법을 하나의 상태공간모형 안에서 평가할 수 있어 최적모형을 도출해 내는 데 유용하다. 시산결과 월별 GDP는 우리나라 경기의 상승·하락 등을 잘 나타내고 있어 전체적인 경제상황을 신속하게 파악하는 데 유용한 것으로 판단된다.



<차 례>

I. 머리말

II. 여러 가지 시간분해 기법
  1. 월별 참고지표가 있는 경우
  2. 월별 참고지표가 없는 경우

III. 상태공간모형을 이용한 시간분해
  1. 월별 상태공간모형
  2. 누적변수에 의한 상태공간모형
  3. 상태공간모형의 추정
  4. 로그변환된 자료의 시간분해

IV. 우리나라 월별 GDP의 시산
  1. 시산방법
  2. 시산결과

Ⅴ. 맺음말

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담당부서 및 연락처 : 국민계정부 국민소득총괄팀 | 02-759-4386
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